Si quieres empezar a desarrollar aplicación utilizando la tecnología AJAX, <sarcastico>antes incluso de empezar por algún sencillo tutorial </sarcastico>>, deberías elegir cual será el gif animado que utilizarás en tus aplicaciones mientras se realiza la carga de datos. Puedes generar tantos como quieras en Ajax Load Info

Una vez elegida la imagen, ya puede visitar un tutorial cualquiera, seguir los ejemplos y pensar que puedes desarrollar con esta tecnología, que aportará una mejor experiencia a los usuarios de tus aplicaciones.

También te aconsejo echarle un vistazo a Prototype, una framework javascript que te facilitará el desarrollo de aplicaciones web con mucho contenido javascript. Sigue su API, desde hace poco disponible incluso en formato PDF.